Niveles de exposición gamma (GEX) para NinjaTrader 8

Qué muestra

• Call walls y put walls: los strikes con mayor gamma, con el número de walls por lado que elijas.
• El gamma flip: el precio donde la gamma de los dealers cambia de signo, bajo la hipótesis habitual sobre el posicionamiento de los dealers.
• Max pain opcional.
• Conversión a tu gráfico de futuros usando el ratio de los cierres anteriores.
• Modo diario: un solo cálculo a las 08:45 hora de Nueva York, antes de la apertura, con niveles fijos para la sesión e idénticos para todos los usuarios. Un modo continuo recalcula a medida que el precio se mueve.
• La ventana TheflowX GEX Profile: exposición gamma por strike, estructura temporal y el régimen (gamma positiva o negativa).

Cómo leerlo

Los walls son strikes donde los dealers de opciones pueden cubrirse más. El precio a menudo se frena o reacciona cerca de ellos, pero un wall no dice nada sobre la dirección y puede romperse. Por encima del gamma flip, la cobertura de los dealers tiende a amortiguar los movimientos; por debajo, la cobertura puede amplificarlos.

Estos niveles provienen del open interest público y de una hipótesis sobre cómo están posicionados los dealers. Son un mapa de dónde los movimientos pueden frenarse o acelerarse, no un pronóstico.

Requisitos

• Una conexión a internet para los datos diferidos gratuitos de CBOE.
• El open interest se publica una vez al día, antes de la apertura. Las cotizaciones de CBOE tienen un retraso de unos 15 minutos.
• Opcional: una clave de API de London Strategic Edge para tener el precio del ETF en vivo.