VWAP con bandas de desviación para NinjaTrader 8
TheflowX VWAP calcula en vivo el precio promedio ponderado por volumen de la sesión en la barra actual, con hasta tres bandas de desviación estándar. La suite también incluye una herramienta de dibujo de VWAP anclado.
VWAP de sesión calculado en vivo + bandas de ±1/2/3σ.
Qué muestra
- VWAP de sesión actualizado en cada tick, sin retraso.
- Bandas de 1σ, 2σ y 3σ con multiplicadores ajustables.
- Etiquetas de precio en el borde derecho.
- TheflowX Anchored VWAP (herramienta de dibujo): ancla un VWAP en cualquier barra, con bandas de desviación acumulada, relleno y etiquetas.
Cómo leerlo
El VWAP es el precio promedio pagado por los participantes de la sesión, ponderado por volumen. Un precio por encima del VWAP significa que los compradores desde la apertura están, en promedio, en ganancia; las bandas muestran cuánto se ha alejado el precio de ese promedio.
Requisitos
- Funciona con las barras normales del gráfico, sin necesidad de datos de ticks.
- El VWAP anclado usa el precio típico de cada barra, una aproximación que la herramienta indica.
Dónde encontrarlo en NinjaTrader
Chart > Indicators > TheflowX_vwap
Preguntas
¿Cuál es la diferencia entre el VWAP de sesión y el VWAP anclado?+
El VWAP de sesión empieza en la apertura de la sesión. Un VWAP anclado empieza en la barra que elijas, por ejemplo un máximo de swing o la vela de una noticia.
Indicadores relacionados
Volume Profile + TPO
Volume profile de sesión o compuesto con TPO, área de valor, POC y marcas de subasta.
Footprint
Volumen bid y ask en cada nivel de precio, desequilibrios, absorción y una tabla de estadísticas de delta.
Niveles GEX
Call wall, put wall y gamma flip a partir del open interest de CBOE, en tu gráfico de futuros.