Níveis de gamma exposure (GEX) para NinjaTrader 8

O que ele mostra

• Call walls e put walls: os strikes com o maior gamma, com o número de walls por lado que você escolher.
• O gamma flip: o preço em que o gamma dos dealers muda de sinal, segundo a hipótese usual sobre o posicionamento dos dealers.
• Max pain opcional.
• Conversão para o seu gráfico de futuros usando a razão entre os fechamentos anteriores.
• Modo diário: um único cálculo às 08:45 (horário de Nova York), antes da abertura, com níveis fixos durante a sessão e idênticos para todos os usuários. Um modo contínuo recalcula conforme o preço se move.
• A janela TheflowX GEX Profile: gamma exposure por strike, estrutura a termo e o regime (gamma positivo ou negativo).

Como ler

As walls são strikes onde os dealers de opções podem fazer mais hedge. O preço muitas vezes desacelera ou reage perto delas, mas uma wall não diz nada sobre direção e pode ser rompida. Acima do gamma flip, o hedge dos dealers tende a amortecer os movimentos; abaixo dele, o hedge pode amplificá-los.

Esses níveis vêm do open interest público e de uma hipótese sobre como os dealers estão posicionados. Eles são um mapa de onde os movimentos podem ser freados ou acelerados, não uma previsão.

Requisitos

• Uma conexão com a internet para acessar os dados gratuitos, com atraso, da CBOE.
• O open interest é publicado uma vez por dia, antes da abertura. As cotações da CBOE têm atraso de cerca de 15 minutos.
• Opcional: uma chave de API da London Strategic Edge para um preço de ETF ao vivo.