VWAP com bandas de desvio para NinjaTrader 8
O TheflowX VWAP calcula ao vivo, na barra atual, o preço médio ponderado por volume da sessão, com até três bandas de desvio padrão. A suíte também inclui uma ferramenta de desenho de VWAP ancorado.
VWAP da sessão calculado ao vivo + bandas de ±1/2/3σ.
O que ele mostra
- VWAP da sessão atualizado a cada tick, sem atraso.
- Bandas de 1σ, 2σ e 3σ com multiplicadores ajustáveis.
- Rótulos de preço na borda direita.
- TheflowX Anchored VWAP (ferramenta de desenho): ancore um VWAP em qualquer barra, com bandas de desvio acumulado, preenchimento e rótulos.
Como ler
O VWAP é o preço médio pago pelos participantes da sessão, ponderado pelo volume. Preço acima do VWAP significa que quem comprou desde a abertura está, em média, no lucro; as bandas mostram o quanto o preço se esticou em relação a essa média.
Requisitos
- Funciona com as barras normais do gráfico, sem precisar de dados de tick.
- O VWAP ancorado usa o preço típico de cada barra, uma aproximação que a própria ferramenta informa.
Onde encontrar no NinjaTrader
Chart > Indicators > TheflowX_vwap
Perguntas
Qual é a diferença entre o VWAP da sessão e o VWAP ancorado?+
O VWAP da sessão começa na abertura da sessão. Um VWAP ancorado começa na barra que você escolher, por exemplo um topo de swing ou um candle de notícia.
Indicadores relacionados
Volume Profile + TPO
Volume profile de sessão ou composto, com TPO, área de valor, POC e marcas de leilão.
Footprint
Volume no bid e no ask em cada nível de preço, desequilíbrios, absorção e uma tabela de estatísticas de delta.
Níveis de GEX
Call wall, put wall e gamma flip a partir do open interest da CBOE, no seu gráfico de futuros.