Heatmap de liquidez para NinjaTrader 8
O TheflowX Heatmap PRO desenha o book de ofertas ao longo do tempo: cada ordem limitada posicionada no book vira uma cor em um mapa tempo × preço, com os negócios exibidos por cima como bolhas. Ele abre em uma janela própria no NinjaTrader.
Paredes de liquidez em tempo real, no estilo Bookmap.
O que o heatmap mostra
- A liquidez posicionada em cada nível de preço, colorida conforme o tamanho, coluna após coluna (dados market by price).
- Bolhas de negócios: compras e vendas classificadas pelo bid e pelo ask, agregadas por coluna e dimensionadas pelo volume.
- Linhas de melhor bid e melhor ask, o último preço, um volume profile da sessão no eixo de preço e um histograma ao vivo do book.
- Histórico navegável da sessão: role para trás, dê zoom no tempo e no preço e volte ao tempo real.
- Eventos estimados a partir das mudanças no book: liquidez retirada, liquidez reposta, sweeps que atravessam vários níveis e paredes (os níveis com mais liquidez posicionada). Eles são rotulados como estimativas.
- Várias paletas de cores e escalas de intensidade (linear, log, raiz quadrada, percentil), com controles deslizantes de contraste no cabeçalho.
Como ler
As faixas brilhantes são grandes ordens posicionadas no book. Quando o preço chega a uma delas, observe os negócios: se a faixa é consumida e o preço atravessa, a liquidez foi tomada; se ela fica e o preço vira, ela segurou; se ela some antes de o preço chegar, foi retirada.
O heatmap mostra o book agregado (market by price). Ele não enxerga icebergs, ordens individuais nem a posição na fila: isso exige dados ordem a ordem, que o NinjaTrader não fornece. Retiradas, reposições e paredes são estimativas construídas a partir das mudanças visíveis no book, e a janela indica isso.
Configurações que você pode ajustar
- Duração do histórico (5 a 60 minutos) e largura da coluna em milissegundos.
- Suavização vertical do mapa de calor, paleta e escala de intensidade.
- Escala do tamanho das bolhas, volume mínimo e o limiar de negócio grande.
- Limiares de reposição, retirada, sweeps e paredes, e alertas sonoros opcionais.
Requisitos
- Profundidade de mercado (Level 2) da sua conexão de dados, por exemplo Rithmic ou CQG. O número de níveis depende do feed e do mercado.
- O mapa é construído ao vivo a partir do momento em que a janela é aberta: os feeds de dados não fornecem o histórico do book de ofertas.
Onde encontrar no NinjaTrader
Control Center > New > TheflowX Heatmap PRO
Perguntas
É a mesma coisa que o Bookmap?+
Segue a mesma ideia (um mapa de liquidez tempo × preço com bolhas de negócios), mas roda dentro do NinjaTrader, no feed de dados que você já tem, e é grátis.
Por que o heatmap começa vazio?+
Os feeds de dados não armazenam o histórico do book de ofertas. O mapa se preenche a partir do momento em que você abre a janela.
Ele consegue detectar icebergs ou spoofing?+
Não. Isso exige dados ordem a ordem (MBO). O heatmap rotula o que consegue estimar a partir do book visível, e nada além disso.
Indicadores relacionados
DOM de order flow
Uma escada de preços com o book, os negócios e colunas de order flow, com operação por clique protegida.
Tape de order flow
Time & sales reconstruído para que os negócios grandes e de baleias se destaquem, com ritmo e participação das compras.
Footprint
Volume no bid e no ask em cada nível de preço, desequilíbrios, absorção e uma tabela de estatísticas de delta.