Niveaux de gamma exposure (GEX) pour NinjaTrader 8

Ce qu'il montre

• Call walls et put walls : les strikes au gamma le plus élevé, avec le nombre de walls par côté que tu choisis.
• Le gamma flip : le prix où le gamma des dealers change de signe, selon l'hypothèse habituelle sur le positionnement des dealers.
• Max pain optionnel.
• Conversion vers ton graphique futures à partir du ratio des clôtures précédentes.
• Mode journalier : un seul calcul à 08:45, heure de New York, avant l'ouverture, avec des niveaux figés pour la session et identiques pour tous les utilisateurs. Un mode continu recalcule au fil des mouvements du prix.
• La fenêtre TheflowX GEX Profile : gamma exposure par strike, structure par échéance et régime (gamma positif ou négatif).

Comment les lire

Les walls sont les strikes où les dealers d'options peuvent se couvrir le plus. Le prix ralentit ou réagit souvent près d'eux, mais un wall ne dit rien de la direction et peut casser. Au-dessus du gamma flip, la couverture des dealers tend à amortir les mouvements ; en dessous, elle peut les amplifier.

Ces niveaux viennent de l'open interest public et d'une hypothèse sur le positionnement des dealers. C'est une carte des zones où les mouvements peuvent être freinés ou accélérés, pas une prévision.

Prérequis

• Une connexion internet vers les données différées gratuites du CBOE.
• L'open interest est publié une fois par jour, avant l'ouverture. Les cotations CBOE sont différées d'environ 15 minutes.
• Optionnel : une clé API London Strategic Edge pour un prix d'ETF en direct.