Tape order flow (time & sales) pour NinjaTrader 8
TheflowX Order Flow reconstruit le time & sales : les prints rapides au même prix sont fusionnés en une seule ligne, puis chaque ligne est colorée selon le côté de l'agresseur et la taille. Les gros trades et les trades de baleines (whales) sautent aux yeux dans le tape.
Time & sales reconstitué, sweeps agrégés, rythme et pression.
Ce que montre le tape
- Un tape reconstruit : les prints consécutifs sont fusionnés dans une fenêtre de temps que tu règles en millisecondes.
- Achats et ventes classés par rapport au bid et à l'ask.
- Seuils de gros trades et de baleines, avec un son optionnel sur les trades de baleines et un filtre pour n'afficher que les gros trades.
- Le rythme (trades par seconde) et la part des achats dans le flux récent.
- Une pause sur l'historique, pour relire sans que le tape défile.
Comment le lire
Guette les rafales de gros prints sur les niveaux que tu suis déjà. Une rafale qui fait bouger le prix montre que l'agression l'emporte ; une rafale qui ne fait pas bouger le prix montre que des ordres passifs l'absorbent. Le tape te dit ce qui s'échange maintenant ; le contexte vient de tes niveaux.
Prérequis
- Des données tick en direct depuis ta connexion. L'outil s'ouvre dans sa propre fenêtre de NinjaTrader.
Où le trouver dans NinjaTrader
Control Center > New > TheflowX_orderflow
Questions
Pourquoi fusionner les prints ?+
Un gros ordre est souvent exécuté en de nombreux petits prints en quelques millisecondes. Les fusionner montre la vraie taille de l'ordre qui a frappé le marché.
Indicateurs associés
DOM order flow
Une échelle de prix avec le carnet, les trades et des colonnes d'order flow, et un trading au clic protégé.
Big Trades
Les gros prints marqués sur le graphique en bulles, dimensionnées selon le volume et colorées selon le côté.
Footprint
Volume au bid et à l'ask sur chaque niveau de prix, déséquilibres, absorption et tableau de stats du delta.