VWAP de session avec bandes d'écart-type pour NinjaTrader 8
TheflowX VWAP calcule en direct, sur la barre en cours, le prix moyen pondéré par le volume de la session, avec jusqu'à trois bandes d'écart-type. La suite inclut aussi un outil de dessin de VWAP ancré.
VWAP de session calculé en direct + bandes ±1/2/3σ.
Ce qu'il montre
- VWAP de session mis à jour à chaque tick, sans retard.
- Bandes à 1σ, 2σ et 3σ avec multiplicateurs réglables.
- Étiquettes de prix sur le bord droit.
- TheflowX Anchored VWAP (outil de dessin) : ancre un VWAP sur n'importe quelle barre, avec des bandes d'écart-type cumulées, un remplissage et des étiquettes.
Comment le lire
Le VWAP est le prix moyen payé par les participants de la session, pondéré par le volume. Un prix au-dessus du VWAP signifie que les acheteurs depuis l'ouverture sont en moyenne en gain ; les bandes montrent à quel point le prix s'est éloigné de cette moyenne.
Prérequis
- Fonctionne sur les barres classiques du graphique, sans données tick.
- Le VWAP ancré utilise le prix typique de chaque barre, une approximation que l'outil indique.
Où le trouver dans NinjaTrader
Chart > Indicators > TheflowX_vwap
Questions
Quelle est la différence entre VWAP de session et VWAP ancré ?+
Le VWAP de session démarre à l'ouverture de la session. Un VWAP ancré démarre à la barre que tu choisis, par exemple un swing high ou une bougie de news.
Indicateurs associés
Volume Profile + TPO
Volume profile de session ou composite avec TPO, value area, POC et repères d'enchère.
Footprint
Volume au bid et à l'ask sur chaque niveau de prix, déséquilibres, absorption et tableau de stats du delta.
Niveaux GEX
Call wall, put wall et gamma flip issus de l'open interest du CBOE, sur ton graphique futures.