Heatmap de liquidité pour NinjaTrader 8
TheflowX Heatmap PRO dessine le carnet d'ordres dans le temps : chaque ordre limite en attente devient une couleur sur une carte temps × prix, avec les trades affichés par-dessus en bulles. L'outil s'ouvre dans sa propre fenêtre de NinjaTrader.
Murs de liquidité en temps réel, façon Bookmap.
Ce que montre la heatmap
- La liquidité passive sur chaque niveau de prix, colorée selon sa taille, colonne après colonne (données market by price).
- Bulles de trades : achats et ventes classés au bid et à l'ask, agrégés par colonne et dimensionnés selon le volume.
- Lignes du meilleur bid et du meilleur ask, dernier prix, volume profile de la session sur l'axe des prix et histogramme du carnet en direct.
- Historique de la session navigable : retour en arrière, zoom dans le temps et en prix, retour au live.
- Événements estimés à partir des changements du carnet : liquidité retirée (pull), liquidité rechargée (reload), sweeps à travers plusieurs niveaux et walls (les plus gros niveaux de liquidité passive). Ils sont signalés comme des estimations.
- Plusieurs palettes de couleurs et échelles d'intensité (linéaire, log, racine carrée, percentile), avec des curseurs de contraste dans l'en-tête.
Comment la lire
Les bandes lumineuses sont de gros ordres passifs. Quand le prix en atteint une, regarde les trades : si la bande est consommée et que le prix la traverse, la liquidité a été prise ; si elle reste et que le prix se retourne, elle a tenu ; si elle disparaît avant que le prix arrive, elle a été retirée.
La heatmap montre le carnet agrégé (market by price). Elle ne peut pas voir les icebergs, les ordres individuels ni la position dans la file d'attente : il faudrait des données ordre par ordre, que NinjaTrader ne fournit pas. Les pulls, reloads et walls sont des estimations construites à partir des changements visibles du carnet, et la fenêtre l'indique.
Réglages que tu peux modifier
- Durée de l'historique (5 à 60 minutes) et largeur des colonnes en millisecondes.
- Lissage vertical de la chaleur, palette et échelle d'intensité.
- Échelle de taille des bulles, volume minimum et seuil des gros trades.
- Seuils des reloads, pulls, sweeps et walls, et alertes sonores optionnelles.
Prérequis
- La profondeur de marché (Level 2) de ta connexion de données, par exemple Rithmic ou CQG. Le nombre de niveaux dépend du flux et du marché.
- La carte se construit en direct à partir de l'ouverture de la fenêtre : les flux de données ne fournissent pas l'historique passé du carnet d'ordres.
Où le trouver dans NinjaTrader
Control Center > New > TheflowX Heatmap PRO
Questions
Est-ce la même chose que Bookmap ?+
La heatmap suit la même idée (une carte de liquidité temps × prix avec des bulles de trades), mais elle tourne dans NinjaTrader sur ton flux de données existant, et elle est gratuite.
Pourquoi la heatmap démarre-t-elle vide ?+
Les flux de données ne stockent pas l'historique du carnet d'ordres. La carte se remplit à partir du moment où tu ouvres la fenêtre.
Peut-elle détecter les icebergs ou le spoofing ?+
Non. Il faudrait des données ordre par ordre (MBO). La heatmap signale ce qu'elle peut estimer à partir du carnet visible, et rien de plus.
Indicateurs associés
DOM order flow
Une échelle de prix avec le carnet, les trades et des colonnes d'order flow, et un trading au clic protégé.
Tape order flow
Un time & sales reconstruit où les gros trades et les trades de baleines ressortent, avec le rythme et la part des achats.
Footprint
Volume au bid et à l'ask sur chaque niveau de prix, déséquilibres, absorption et tableau de stats du delta.